腓特烈堡城堡坐落在哥本哈根以北希勒勒的城堡湖（Slotssøen）三座小岛上。水面映照着塔楼与铜屋顶，游客穿过小镇前往花园和宫廷，这段抵达过程本身便是参观的一部分。城堡的王室历史始于1560年：腓特烈二世国王购入希勒勒霍尔姆庄园，并建起腓特烈堡的最初部分。后来，儿子克里斯蒂安四世拆除了大部分旧建筑，在1600年至1620年间建成今天所见的文艺复兴城堡。宏大的规模和装饰意在彰显王权，因此这里既是一处王室居所，也是一件表达政治权威的建筑作品。
腓特烈堡作为王室居所使用了约一个世纪，之后随着丹麦宫廷生活改变而转换用途。城堡礼拜堂仍然承担重要的宗教与仪式功能。不过，它并非从文艺复兴时期原封不动地保存至今：1859年的一场大火烧毁了大部分室内空间。礼拜堂和觐见厅幸存下来，其他房间与装饰则需要重建。这段断裂解释了今日参观路线为何同时包括原有历史空间、修复后的内饰和博物馆展厅，而不是把所有区域都描述成从未改变过的旧貌。
