马德里适合步行认识，但路线不必从王宫开始。官方旅游史将最早的文字记载追溯到865年：埃米尔穆罕默德一世下令在曼萨纳雷斯河畔的迈里特修筑堡垒。奎斯塔德拉维加附近残存的中世纪城墙，是早期小城为数不多的见证。与宏大的林荫大道相比，这些墙体并不起眼，甚至容易错过；正因此，它们是很好的起点，提醒游客今日首都曾有完全不同的尺度。
从城墙向市政广场和主广场走，路线跨越多个世纪，却不会像博物馆走廊那样把它们排得整整齐齐。古老的街道可能通向年代更晚的门面，教堂脚下也可能有更早的故事。马德里旅游机构形容哈布斯堡时期的城市有狭窄小巷、朴素宅邸与修道院围墙。看似不规则的布局本身就是历史证据。要在建筑之间寻找宫廷城市，而不只是看著名建筑的大门。
